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(Excel 활용) 투자관리 = Uses excel investment management / 저자 : 장영광,정기만
(Excel 활용) 투자관리 = Uses excel investment management 책표지
  • ·표제/책임표시사항 (Excel 활용) 투자관리 = Uses excel investment management / 저자 : 장영광,정기만
  • ·발행사항 파주 : 신영사, 2020
  • ·형태사항 301 p. :삽화, 도표 ;27 cm
  • ·주기사항 색인 수록
  • ·표준번호/부호 ISBN: 9788955017298  93320: \20000 
  • ·분류기호 한국십진분류법-> 327.83  듀이십진분류법-> 332.6  
  • ·주제명 투자 관리[投資管理]금융 시장[金融市場]자산 운용[資産運用]
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저자: 장영광,정기만 2020 SE0000552255 327.83-20-2 일반자료실(2층) 대출 가능 0 - 인쇄자료(책자형) 
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목차


목차

제Ⅰ편 투자관리의 기초 
Chapter 1 투자관리의 체계와 Excel의 기초
1.1 통합적 투자관리의 체계-16
(1) 투자관리의 과제-16
(2) 투자관리의 과정-18
1.2 투자분석방법-20
1.3 투자관리방법-22
(1) 자산배분-22
(2) 종목선택-24
1.4 Excel을 활용한 투자관리-27
[부록] Excel의 기초-29
(1) Excel의 기본기능-29
(2) Excel의 시작-30
(3) 마우스의 조작-30
(4) Excel 창의 구성요소-31
(5) 편리한 Excel 기능-36
Chapter 2 투자관리에 활용되는 Excel의 통계·수학함수 
2.1 통계함수-42
(1) 대표값의 측정-42
(2) 변동성의 측정-46
(3) 두 자료 간의 상관성 측정-48
(4) 선형관계의 측정-56
2.2 수학함수-65
(1) LN-65
(2) SUM과 SQRT-66
(3) TRANSPOSE-67
(4) MMULT, SUMPRODUCT-68
■ 연습문제-70

제Ⅱ편 효율적 포트폴리오의 구성 
Chapter 3 포트폴리오 기대수익과 위험
3.1 최적 투자결정의 체계-74
(1) 평균ㆍ분산기준-74
(2) 효율적 포트폴리오, 최적 폴리폴리오의 선정-76
3.2 포트폴리오 기대수익과 위험-76
(1) 포트폴리오 기대수익률-77
(2) 포트폴리오 위험(분산)-78
3.3 포트폴리오 결합선과 최소분산포트폴리오-82
(1) 포트폴리오 위험을 좌우하는 요인-82
(2) 포트폴리오 결합선과 최소분산포트폴리오-84
3.4 Excel을 활용하여 포트폴리오 구성하기-86
(1) 주식가격 자료를 주식수익률 자료로 변환하기-89
(2) 개별증권의 기대수익률, 표준편차, 공분산의 계산-92
(3) 포트폴리오의 기대수익률, 분산, 표준편차의 계산-94
(4) 포트폴리오 결합선과 최소분산포트폴리오의 도출-96
■ 연습문제-105

Chapter 4 효율적 분산투자
4.1 n종목 포트폴리오의 기대수익과 위험-108
(1) n종목 포트폴리오 결합선-108
(2) n종목 포트폴리오의 기대수익과 위험측정-109
(3) 투자종목수와 위험분산효과-112
4.2 Excel 활용 n종목 포트폴리오 구성하기-114
(1) n종목 포트폴리오의 기대수익과 위험의 측정-114
(2) 4종목 포트폴리오 결합선과 최소분산포트폴리오-121
(3) 분산-공분산 행렬의 계산-127
4.3 Excel 활용 효율적 포트폴리오의 도출-133
(1) 효율적 포트폴리오의 의의와 특성-133
(2) Excel을 활용하여 효율적 투자선 도출하기-135
■ 연습문제-145

Chapter 5 최적 자산배분
5.1 무위험자산과 최적 자산배분-148
(1) 무위험자산-148
(2) 무위험자산이 포함될 때의 효율적 포트폴리오-148
(3) Excel 활용, 무위험자산이 포함된 효율적 포트폴리오의 도출-150
5.2 최적 포트폴리오의 구성-155
(1) 효용과 투자자의 위험성향-155
(2) 최적 포트폴리오의 선택-159
(3) Excel 활용 최적 자산배분-161
5.3 단일지표모형에 의한 포트폴리오 선택-168
(1) 단일지표모형의 의의-168
(2) 증권특성선-170
(3) 단일지표모형에 의한 포트폴리오 선택-172
5.4 Excel 활용, 증권특성선의 추정과 포트폴리오의 선택-176
(1) 증권특성선의 추정-176
(2) 단일지표모형을 이용한 공분산 행렬 추정-186
(3) 단일지표모형을 이용한 효율적 포트폴리오 구성-188
■ 연습문제-194

Chapter 6 자본자산가격결정모형 
6.1 자본자산가격결정모형의 의의와 가정-198
6.2 자본시장선-199
(1) 자본시장선의 의의-199
(2) 시장포트폴리오-201
6.3 증권시장선-203
(1) 개별증권의 위험-203
(2) 증권시장선 : 기대수익과 B계수의 관계-204
(3) CML과 SML의 관계-206
6.4 CAPM의 투자결정에의 이용-209
(1) 증권의 과대ㆍ과소평가 여부 판단-209
(2) Excel 활용, 증권의 과대ㆍ과소평가 여부 판단-211
6.5 CAPM의 검증과 Excel의 활용-214
(1) CAPM의 검증방법-214
(2) 파마ㆍ맥배드의 실증연구-215
(3) Excel 활용, CAPM의 검증 예시-217
■ 연습문제-223

제Ⅲ편 가치평가와 Execl의 활용 
Chapter 7 채권평가와 Excel의 활용 
7.1 가치평가에 활용되는 기초 Excel 함수-228
(1) FV-228
(2) PV-231
(3) NPV-233
(4) IRR-235
(5) PMT-236
7.2 채권평가에 활용되는 Excel 재무함수-238
(1) 채권가격을 구하는 공식에 직접 입력하여 구하는 방법-238
(2) PV, NPV 함수 이용방법-240
(3) 연%(표시)이자율과 실효이자율-241
(4) 만기수익률의 계산-244
(5) DURATION, MDURATION-247
■ 연습문제-251

Chapter 8 주식평가와 Excel의 활용
8.1 보통주 평가모형들-254
8.2 배당평가모형-256
(1) 자산가치와 수익가치-256 
(2) 이익평가모형-257
(3) 배당평가모형-259
8.3 주가배수모형-264
(1) 주가배수의 계산과 의의-264
(2) 주가배수모형에서의 적정주가의 추정-265
8.4 잉여현금흐름(FCF)모형-269
(1) 잉여현금흐름(FCF)모형의 기본체계-269
(2) FCF모형에서의 투입정보의 추정-270
8.5 사례기업의 적정주가가치 평가-276
(1) 재무제표자료-277
(2) 주요 투입정보의 추정-278
(3) 잉여현금흐름(FCF)모형에 대한 평가-290
■ 연습문제-292
찾아보기-295