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• ·표제/책임표시사항 (에센스) 선물옵션 = Futures&options / 저자 : 감형규,신용재
• ·발행사항 서울 : 유원북스, 2016
• ·형태사항 xi, 376 p. :삽화, 도표, 초상 ;26 cm
• ·주기사항 권말부록: 모의선물·옵션투자 ; 표준정규분포표 ; 연습문제 풀이
  색인수록
  
• ·표준번호/부호 ISBN: 9788997926572  93320: \25000 
• ·분류기호 한국십진분류법-> 327.86  듀이십진분류법-> 332.645  
• ·주제명 선물 옵션[先物--]

제Ⅰ편    선　　물
제1장　선물거래의 기초개념
1 선물거래의 의의와 종류    4
1.1 선물거래의 의의    4
1.2 선물거래의 종류    7
2 한국거래소 선물의 주요 명세    9
2.1 기초자산    9
2.2 가격표시방법    12
2.3 계약금액    13
2.4 호가가격단위와 최소가격변동금액    14
2.5 결 제 월    15
2.6 최종거래일    16
2.7 최종결제    17
3 선물거래의 손익    20
연습문제    26
제2장　선물시장의 이해
1 선물시장의 구조    30
1.1 선물거래소    30
1.2 결 제 소    31
1.3 선물중개회사    33
2 증거금제도    34
2.1 위탁증거금    35
2.2 거래증거금    37
3 한국거래소 선물의 거래절차    40
3.1 선물거래절차    40
3.2 청산 및 최종결제    42
4 선물거래자의 유형과 선물시장의 경제적 기능    43
4.1 선물거래자의 유형    43
4.2 선물시장의 경제적 기능    44
연습문제    50
제3장　선물의 가격결정
1 투자자산에 대한 선물의 가격결정    54
1.1 완전시장에서의 보유비용모형    54
1.2 선물을 이용한 차익거래    57
2 주가지수선물의 가격결정    60
2.1 주가지수선물의 특성 및 거래제도    60
2.2 주가지수선물의 가격결정    61
3 금리선물의 가격결정    65
3.1 금리선물의 특성 및 거래제도    65
3.2 금리선물의 가격결정    65
4 통화선물의 가격결정    67
4.1 통화선물의 특성 및 거래제도    67
4.2 통화선물의 가격결정    69
5 소비자산에 대한 선물의 가격결정    71
5.1 편의가치와 선물가격    71
5.2 선물가격과 기대현물가격의 관계    72
연습문제    79
보론　불완전시장에서의 보유비용모형    85
제4장　선물거래와 위험관리
1 헤지의 기본원리    90
1.1 헤지의 의의    90
1.2 베이시스    92
2 최소분산헤지비율    95
3 주가지수선물을 이용한 헤징    98
3.1 베타헤징：최소분산헤지비율    98
3.2 체계적 위험의 조정    99
4 금리선물을 이용한 헤징    102
4.1 듀레이션    102
4.2 듀레이션에 근거한 헤징전략    107
연습문제    114
보론 1　자산배분전략    121
보론 2　순자산면역화전략    125
제5장　환위험관리
1 외환시장    130
2 환율결정이론    134
2.1 일물일가의 법칙과 구매력평가    134
2.2 이자율과 환율：이자율평가이론    138
2.3 피셔효과와 국제피셔효과    140
3 환위험의 의의 및 측정    143
3.1 환노출의 의의와 종류    144
3.2 환노출의 측정    144
4 환위험의 관리    145
4.1 거래노출의 관리    146
4.2 환산노출의 관리    147
4.3 경제적 노출의 관리    148
연습문제    157
제6장　스왑거래
1 스왑거래의 의의    164
2 선도금리계약    164
3 금리스왑    165
3.1 금리스왑의 기초    165
3.2 금리스왑의 과정    167
4 통화스왑    169
연습문제    176
제Ⅱ편    옵　　션
제7장　옵션의 기초개념
1 옵션의 의의    184
2 만기일에서의 옵션가치    187
2.1 콜 옵 션    187
2.2 풋 옵 션    189
2.3 옵션의 매도    191
3 한국거래소 옵션시장    193
3.1 한국거래소 옵션의 주요 명세    193
3.2 한국거래소 옵션의 거래절차    198
연습문제    205
제8장　옵션의 결합과 가격결정요인
1 옵션의 결합：풋-콜 패리티    210
2 옵션가격의 범위와 결정요인    215
2.1 콜옵션가격의 범위와 결정요인    215
2.2 풋옵션가격의 범위와 결정요인    220
2.3 옵션의 내재가치와 시간가치    222
연습문제    227
제9장　옵션투자전략
1 기본포지션    236
1.1 콜 옵 션    236
1.2 풋 옵 션    237
2 헤지포지션    238
2.1 방비 콜    238
2.2 방어적 풋    239
3 스프레드    240
3.1 강세스프레드    240
3.2 약세스프레드    242
3.3 나비스프레드    242
3.4 캘린더스프레드    244
4 콤비네이션    245
4.1 스트래들    245
4.2 스트랭글    247
4.3 스트립과 스트랩    247
5 칼　　라    248
연습문제    257
보론　포트폴리오보험    264
제10장　옵션가격결정모형
1 이항옵션가격결정모형    268
1.1 콜옵션의 가치평가    268
1.2 풋옵션의 가치평가    275
2 블랙?숄즈 옵션가격결정모형    279
연습문제    286
보론　미국형 옵션과 조기행사    292
제11장　옵션가치의 민감도와 헤징
1 옵션가치의 민감도    296
1.1 옵션델타    296
1.2 옵션감마    298
1.3 옵션세타    300
1.4 옵션베가    301
1.5 옵 션 로    302
2 주식옵션을 이용한 헤징：델타헤징    302
연습문제    308
제12장　선물과 옵션의 결합
1 선물과 옵션의 결합    312
1.1 옵션의 합성    312
1.2 선물의 합성    314
2 선물옵션    316
2.1 선물옵션의 의의    316
2.2 풋?콜 패리티    317
3 스 왑 션    318
연습문제    327
부　　록
모의선물·옵션투자    333
표준정규분포표    343
연습문제 풀이    344
색　　인
국문색인    367
영문색인    372