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(벤저민 그레이엄의) 정량분석 Quant : 가치투자를 위한 현명한 계량적 접근 방법론 / 스티븐 P. 그라이너 지음 ;이광희 옮김
(벤저민 그레이엄의) 정량분석 Quant : 가치투자를 위한 현명한 계량적 접근 방법론 책표지
  • ·표제/책임표시사항 (벤저민 그레이엄의) 정량분석 Quant : 가치투자를 위한 현명한 계량적 접근 방법론 / 스티븐 P. 그라이너 지음 ;이광희 옮김
  • ·발행사항 파주 : 국일증권경제연구소, 2012
  • ·형태사항 511 p. :도표 ;24 cm
  • ·주기사항 원표제:Ben Graham was a quant
    원저자명: Steven P. Greiner
    영어 원작을 한국어로 번역
  • ·표준번호/부호 ISBN: 9788957821022  03320: \32000 
  • ·분류기호 한국십진분류법-> 327.85  듀이십진분류법-> 332.63  
  • ·주제명 증권 금융[證券金融]
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스티븐 P. 그라이너 지음 ;,이광희 옮김 2012 SE0000014556 327.85-13-1 일반자료실(서고) 서고 비치(온라인 신청 후 이용) 0 - 인쇄자료(책자형) 
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목차


머리말
서문 - 계량 투자의 탄생

1장 필사적인 알파 탐구
ㆍ현대 알파 시대의 시작
ㆍ투자 운용의 중요한 역사
ㆍ알파 탐색 방법

2장 위험한 사업
ㆍ경험된 위험 VS 노출된 위험
ㆍ블랙스완 : 심각하지 않은 대량사멸 사건 - ㆍ퀀트가 비난받아야만 하는가?
ㆍ적극적 위험 VS 소극적 위험
ㆍ다른 위험 척도: VAR, C-VAR 및 ETL
ㆍ요약

3장 베타는 ‘예리한’ 지표가 되기에 
충분하지 않다
ㆍ다시 베타로
ㆍ베타와 변동성
ㆍ더 나은 베타로 가는 길 : g-요소를 소개하기
ㆍ추적오차: 이탈 차이를 측정하는 것
ㆍ요약

4장 지성으로 무장한 그레이엄 모형
ㆍ파마·프렌치 등식
ㆍ그레이엄 방법
ㆍ퀀트 모형에서 사용되는 요소
ㆍ모멘텀 : 투자자 관심을 증가시키기
ㆍ알파 모형의 요소로서의 변동성

5장 모형화의 함정과 위험
ㆍ데이터 이용 가능성, 사전관찰 편향 및 생존자 편향
ㆍ신뢰할 수 있는 모형 구성
ㆍ시나리오 테스트, 표본 외 테스트 및 충격 테스트
ㆍ데이터 미리 훔쳐보기 및 데이터 마이닝
ㆍ통계적 유의성 및 다른 매력
ㆍ투자 철학의 선택
ㆍ성장, 가치, 품질
ㆍ엄하게 꾸짖는 사람으로서의 투자 자문가 
ㆍ상대적 성장 운용자는 어디에 있는가?

6장 그레이엄 요소의 테스트
ㆍ첫 번째 테스트 : 분류
ㆍ시계열 그림
ㆍ다음 테스트 : 시나리오 분석

7장 요소에서 모형을 만들기
ㆍ생존 요소
ㆍ요소에 가중치 부여하기
ㆍ모형 제작의 예술 대 과학
ㆍ수익률 시계열
ㆍ다른 조건 정보
ㆍ최종 모형
ㆍ성과를 측정하는 다른 방법들 : 브린슨에 의한 성과귀속 분석 및 위험 분해 
ㆍ향후 수익률에 대한 그레이엄 요소의 회귀분석

8장 모형에서 포트폴리오를 구성하기
ㆍ데밍 방식 : 포트폴리오를 벤치마크하기
ㆍ포트폴리오 구성 문제
ㆍ온라인 증권사의 이용 : 피델리티, 이트레이드, 티디아메리트레이드, 슈와브, 인터랙티브브로커스 및 트레이드스테이션
ㆍ전문 투자운용 시스템과 일하기: 블룸버그, 클래리파이 및 팩트셋

9장 취중논쟁(bargument) : 
치매 방지 박테리아
ㆍ자산배분의 엄청난 실패가 아니다
ㆍ시스템의 종류로서의 주식시장
ㆍ확률적 포트폴리오이론 : 도입
ㆍ포트폴리오 최적화 : 비전문가의 관점
ㆍ세금 효율적인 최적화
ㆍ요약

10장 과거와 미래에 대한 견해
ㆍ왜 위기의 세계적인 확산과 붕괴가 생기는가?
ㆍ위기의 결과
ㆍ다국적 국영기업의 발흥
ㆍ이미 발흥한 시장
(THE EMERGED MARKET)
ㆍ미래의 퀀트